ดนตรีคลาสสิกมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในลักเซมเบิร์ก โดยมีนักแต่งเพลงและนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากมายที่มาจากประเทศเล็กๆ ในยุโรปแห่งนี้ นักดนตรีคลาสสิกที่มีชื่อเสียงที่สุดบางคนจากลักเซมเบิร์ก ได้แก่ นักเปียโน Francesco Tristano นักเชลโล André Navarra และนักแต่งเพลง Gaston Coppens ลักเซมเบิร์กยังเป็นที่ตั้งของวงออร์เคสตราหลายแห่ง เช่น Orchester Philharmonique du Luxembourg และ Luxembourg Chamber Orchestra วงดนตรีเหล่านี้แสดงผลงานคลาสสิกหลายประเภท ตั้งแต่ผลงานยุคบาโรกและคลาสสิกไปจนถึงการประพันธ์เพลงสมัยใหม่ นอกจากการแสดงสดแล้ว ยังสามารถเพลิดเพลินกับดนตรีคลาสสิกทางคลื่นวิทยุได้จากสถานีวิทยุหลายแห่งในลักเซมเบิร์ก หนึ่งในรายการที่โดดเด่นที่สุดคือ Radio 100,7 ซึ่งมีรายการเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกที่เรียกว่า "Musique au coeur" สถานีอื่นๆ ที่เล่นเพลงคลาสสิกเป็นครั้งคราว ได้แก่ RTL Radio Luxembourg และ Eldoradio โดยรวมแล้ว แวดวงดนตรีคลาสสิกในลักเซมเบิร์กกำลังเฟื่องฟู โดยมีนักดนตรีและองค์กรที่มีความสามารถจำนวนมากที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริมแนวเพลงอมตะนี้